Your Welcome to Borsa Okulu
Nick:  
Pass:     
Kayıt Ol Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlara Bak Bugünkü Mesajlara Bak

Yeni Cevap 
Fama-French Üç Faktör Modeli
Yazar Mesaj
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #1
Fama-French Üç Faktör Modeli
Fama-French Üç Faktör Modeli
12-22-2012 09:07 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #2
RE: Fama-French Üç Faktör Modeli
MFM’nin geliştiği yıllarda bazı çalışmalar, hisse senedi getirilerini etkileyen bazı içsel faktörlerin de olabileceğini araştırmaya başlamıştır.
Şirkete özgü olan bu içsel faktörler şirket karakteristikleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu karakteristiklerin hisse senedi getirileri
üzerindeki etkisi Fama ve French (1993) tarafından genelleştirilerek “Fama ve French Üç Faktör Modeli (FFM)”ortaya konulmuştur.
1993 tarihli çalışmalarında üç faktörün (şirket büyüklüğü, defter değeri / piyasa değeri oranı ve pazar getirisinin), hisse senedi getirilerini
belirlemede etkili olduğunu saptayan Fama ve French izleyen yıllarda FFM’yi uluslararası boyutta da test etmişledir.
Fama ve French (1998), 29 ülkeyi kapsayan çalışmalarında,FFM’nin uluslararası boyutta da hisse senedi getirilerini tahminde başarılı olduğunu tespit etmişlerdir.
12-22-2012 09:07 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Yeni Cevap 




Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi



Borsa Okulu © 2017.